Bollinger Bandes Le Squeeze

Bollinger BandWidth Bollinger BandWidth Introduction Le Bollinger BandWidth est un indicateur dérivé des Bandes de Bollinger. Dans son livre, Bollinger sur les bandes de Bollinger, John Bollinger se réfère à Bollinger BandWidth comme l'un des deux indicateurs qui peuvent être dérivés des bandes de Bollinger. L'autre indicateur est B. BandWidth mesure la différence de pourcentage entre la bande supérieure et la bande inférieure. La bande passante diminue lorsque Bollinger Bands se rétrécit et augmente à mesure que Bollinger Bands s'élargit. Puisque les bandes de Bollinger sont basées sur l'écart-type, la diminution de la largeur de bande reflète la volatilité décroissante et la hausse de la largeur de bande reflète une volatilité croissante. SharpCharts Calcul Bollinger Bands se composent d'une bande moyenne avec deux bandes externes. La bande moyenne est une moyenne mobile simple généralement fixée à 20 périodes. Les bandes extérieures sont généralement fixées à 2 écarts-types au-dessus et au-dessous de la bande médiane. Les paramètres peuvent être ajustés en fonction des caractéristiques de certains titres ou styles de négociation. Lors du calcul de la largeur de bande, la première étape consiste à soustraire la valeur de la bande inférieure de la valeur de la bande supérieure. Cela montre la différence absolue. Cette différence est alors divisée par la bande médiane, qui normalise la valeur. Cette bande passante normalisée peut ensuite être comparée entre différentes échéances ou avec les valeurs de bande passante pour les autres titres. Le graphique ci-dessus montre le Nasdaq 100 ETF (QQQ) avec Bollinger Bandes, BandWidth et l'écart-type. Remarquez comment BandWidth suit l'écart-type (volatilité). Les deux montent et tombent ensemble. L'image ci-dessous présente une feuille de calcul avec un exemple de calcul. Définition de l'étroitesse La largeur de bande étroite est relative. Les valeurs de bande passante doivent être mesurées par rapport aux valeurs de bande passante antérieures sur une période donnée. Il est important d'avoir une bonne période de réflexion pour définir la fourchette de largeur de bande pour un FNB, un indice ou un stock particulier. Par exemple, un graphique de huit à douze mois affiche les hauts et les bas de bande passante sur une période significative. La largeur de bande est considérée étroite car elle s'approche des bas de cette gamme et large comme elle s'approche du haut de gamme. Les titres à faible volatilité auront des valeurs de bande passante inférieures à celles des titres à forte volatilité. Par exemple, le SPDR Utilities (XLU) représente les stocks de services publics, qui ont une volatilité relativement faible. La technologie SPDR (XLK) représente les stocks technologiques, qui ont des volatilités relativement élevées. En raison de la volatilité plus faible, XLU aura toujours des valeurs de bande passante plus faibles que XLK. La moyenne mobile de 200 jours de la largeur de bande XLU est inférieure à 5, tandis que la moyenne mobile de 200 jours de la largeur de bande XLK est supérieure à 7. Signal: La largeur de bande Squeeze Bollinger est mieux connue pour identifier The Squeeze. Cela se produit lorsque la volatilité tombe à un niveau très bas, comme en témoignent les bandes de rétrécissement. Les bandes supérieure et inférieure sont basées sur l'écart-type, qui est une mesure de la volatilité. Les bandes se resserrent lorsque le prix se stabilise ou se déplace dans une plage relativement étroite. La théorie est que les périodes de faible volatilité sont suivies par des périodes de forte volatilité. Une largeur de bande relativement étroite (a. k.a. le Squeeze) peut préfigurer une avance significative ou un déclin. Après un Squeeze, une surenchère de prix et la rupture de bande subséquente signalent le début d'un nouveau déménagement. Une nouvelle avance commence avec un Squeeze et la rupture subséquente au-dessus de la bande supérieure. Un nouveau déclin commence par un Squeeze et une rupture subséquente au-dessous de la bande inférieure. Le graphique 2 montre Alaska Airlines (ALK) avec un serrage à la mi-juin. Après avoir diminué en avril-mai, l'ALK s'est stabilisée au début de juin alors que Bollinger Bands se rétrécissait. BandWidth plongé en dessous de 10 pour mettre le Squeeze jouer à la mi-Juin. Gardez à l'esprit que 10 se réfère à 10. En d'autres termes, la largeur des bandes est égale à 10 de la bande moyenne. Même si ce niveau semble élevé, il est effectivement assez faible pour ALK. Avec le stock autour de 15-16, BandWidth était inférieur à 10 et à son niveau le plus bas en plus d'un an. Avec la poussée suivante au-dessus de la bande supérieure, le stock a éclaté pour déclencher une avance prolongée. Le graphique 3 montre Aeropostale (ARO) avec un couple de Squeezes. Une ligne horizontale a été ajoutée à la fenêtre indicatrice. Cette ligne marque 8, qui est jugée relativement faible en fonction de la plage historique. L'indicateur BandWidth a alerté les traders d'être prêts pour un déménagement à la mi-août. Le stock a obligé avec une surtension au-dessus de la bande supérieure et a continué plus haut tout au long de septembre. L'avance s'est arrêtée fin septembre et BandWidth a rétréci en octobre. Remarquez comment BandWidth a diminué en dessous des bas réglés en août, puis aplati. La rupture subséquente en dessous de la bande inférieure de Bollinger a déclenché un signal baissier à la fin octobre. Le Squeeze peut également être appliqué à des graphiques hebdomadaires ou des périodes plus longues. La volatilité et la bande passante sont généralement plus élevées sur la période hebdomadaire que sur une période quotidienne. Cela est logique, car on peut s'attendre à de plus grands mouvements de prix sur des périodes plus longues. Le graphique 4 illustre le regroupement de Barrick Gold (ABX) en 2006 et en 2007. Au fur et à mesure de la consolidation et de la formation d'un triangle, Bollinger Bands s'est engagée et BandWidth a plongé en-dessous de 10 en janvier 2007. Noter comment BandWidth est demeuré faible à mesure que la consolidation s'est étendue. Un signal haussier a déclenché avec la rupture en juillet 2007. BandWidth a également augmenté pendant que les prix se sont déplacés brusquement dans une direction et les bandes de Bollinger ont élargi. Le graphique 5 montre Honeywell (HON) avec une gamme de négociation étendue dans la zone 50-55. Il y avait un mouvement vers la bande supérieure en mai, mais pas de rupture pour un signal. Au lieu de cela, HON a clairement brisé en dessous de la bande inférieure pour déclencher un signal baissier en Juin 2007. Conclusions L'indicateur BandWidth peut être utilisé pour identifier Bollinger Band Squeeze. Cela indique aux chartistes de se préparer à un déménagement, mais la direction dépend de la rupture de la bande subséquente. Un Squeeze et break au-dessus de la bande supérieure est haussier, alors qu'un Squeeze et break sous la bande inférieure est baissier. Faites attention pour tête-faux cependant. Parfois, la première rupture ne tient pas comme les prix inverser l'autre sens. Des ruptures fortes tiennent et regardent rarement en arrière. Une cassure ascendante suivie d'un retrait immédiat devrait servir d'avertissement. BandWidth et SharpCharts Bollinger BandWidth peuvent être trouvés dans la liste d'indicateurs sur SharpCharts. Les paramètres par défaut (20,2) sont basés sur les paramètres par défaut des bandes Bollinger. Ceux-ci peuvent être modifiés en conséquence. 20 représente la moyenne mobile simple. La figure 2 représente le nombre d'écarts types pour la bande supérieure et la bande inférieure. La largeur de bande peut être positionnée au-dessus, en dessous ou derrière la grille tarifaire. Cliquez ici pour voir un exemple en direct de BandWidth. BandWidth et MarketCarpets Normalized Bollinger BandWidth est montré sur le tapis de marché et cela permet aux utilisateurs de comparer BandWidth pour un certain nombre de titres. À l'aide du secteur SampP MarketCarpet, par exemple, choisissez Bollinger BandWidth, puis cliquez sur l'icône delta (petit triangle) pour afficher les niveaux absolus. Une icône delta ombrée affiche le pourcentage de changement. Une icône delta blanche affiche des niveaux absolus. Les boîtes vertes montrent des stocks avec une bande passante relativement large. Les boîtes lumineuses présentent des stocks avec une bande passante relativement étroite. Une liste des stocks avec la largeur de bande la plus étroite est montrée en bas à droite du tapis de marché (fond 5). Cliquez sur les noms pour voir un petit graphique ci-dessus. Les utilisateurs peuvent plonger dans les secteurs en cliquant sur l'en-tête du secteur (par exemple, Technologie). Avec neuf secteurs et le Bottom 5 stocks répertoriés pour chaque secteur, les utilisateurs peuvent rapidement afficher 45 stocks avec relativement étroite BandWidth. Bollinger Bandes Stratégie 8211 Comment faire le commerce Le Squeeze Le Squeeze est un Bollinger Bandes Stratégie que vous devez savoir aujourd'hui I8217m va discuter d'un Grande stratégie de bandes de Bollinger. Au fil des ans, j'ai vu de nombreuses stratégies de trading aller et venir. Ce qui se produit généralement est une stratégie de négociation fonctionne bien sur des conditions de marché spécifiques et devient très populaire. Une fois que les conditions du marché changent, la stratégie ne fonctionne plus et est rapidement remplacée par une autre stratégie qui fonctionne dans les conditions actuelles du marché. Lorsque John Bollinger a présenté la Stratégie de Bollinger Bands il y a plus de 20 ans, j'étais sceptique quant à sa longévité. Je pensais que cela durerait un court laps de temps et se fane dans le coucher du soleil comme la plupart des stratégies commerciales populaires de l'époque. Je dois admettre que j'avais tort et Bollinger Bands est devenu l'un des plus fiables sur les indicateurs techniques qui a jamais été créée Ce sont des bandes de Bollinger Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec les bandes Bollinger it8217s plutôt un simple indicateur. Vous commencez par la moyenne mobile simple de 20 jours des cours de clôture. Les bandes supérieure et inférieure sont alors réglées à deux écarts types au-dessus et au-dessous de cette moyenne mobile. Les bandes s'éloignent de la moyenne mobile lorsque la volatilité augmente et se déplacent vers la moyenne mobile lorsque la volatilité se contracte. Longueur de nombreux commerçants de la moyenne mobile en fonction du délai qu'ils utilisent. Pour la démonstration d'aujourd'hui, nous comptons sur les paramètres standard pour simplifier les choses. Remarquez dans cet exemple comment les bandes se développent et se contractent en fonction de la volatilité et de la fourchette de négociation du marché. Remarquez comment les bandes se resserrent et s'élargissent de façon dynamique en fonction des changements d'action quotidiens. Le contrat de bandes et d'élargir basé sur les changements quotidiens de la volatilité La bande de Bollinger Largeur There8217s un indicateur supplémentaire qui travaille main dans la main avec Bollinger Bands que de nombreux commerçants ne connaissent pas. It8217s fait partie des bandes de Bollinger mais puisque les bandes de Bollinger sont toujours dessinées sur le diagramme au lieu d'au-dessous du diagramme il n'y a aucun endroit logique pour mettre cet indicateur en rendant la formule pour les bandes réelles. L'indicateur est appelé Largeur de bande et le seul but de cet indicateur est de soustraire la valeur de bande inférieure de la bande supérieure. Remarquez dans cet exemple comment l'indicateur de largeur de bande indique des valeurs inférieures lorsque les bandes se contractent et des lectures plus élevées lorsque les bandes se développent. La bande-largeur fait partie de l'indicateur de bande de Bollinger Une stratégie de bandes de Bollinger a obtenu mon attention I8217ve a employé les bandes de Bollinger beaucoup de manières différentes au cours des années avec des résultats positifs. Une Stratégie Bollinger Bands particulière que j'utilise lorsque la volatilité est en baisse sur les marchés est la stratégie d'entrée Squeeze. Il s'agit d'une stratégie très simple et très efficace pour les actions, les contrats à terme, les devises étrangères et les contrats de matières premières. La stratégie Squeeze est basée sur l'idée qu'une fois que la volatilité diminue pendant de longues périodes, la réaction inverse se produit généralement et la volatilité se développe encore une fois. Lorsque la volatilité se développe, les marchés commencent généralement à s'orienter fortement dans une direction pendant une courte période. Le Squeeze commence avec la bande-largeur faisant un 6 mois bas. Il doesn8217t importe ce que le nombre réel est parce it8217s relatif que pour le marché que vous cherchez au commerce et rien d'autre. Dans cet exemple, vous pouvez voir les stocks IBM atteindre le plus bas niveau de volatilité en 6 mois. Notez comment le prix du stock est à peine en mouvement au moment où la bande de 6 mois de faible est atteint. C'est le moment de commencer à regarder les marchés parce que 6 mois de faible bande-largeur niveaux généralement précédent forte mouvements directionnels. Notez l'intervalle de négociation serré au moment où le signal est généré Dans cet exemple, vous pouvez voir comment les ruptures d'actions IBM hors de la bande supérieure de Bollinger immédiatement après le niveau de largeur de bande des stocks a atteint 6 mois bas. C'est un événement très fréquent et celui que vous devriez commencer à regarder dehors pour sur une base quotidienne. La bande de 6 mois de faible est un excellent indicateur qui précède forte dynamique directionnelle. Dans cet exemple, vous pouvez voir comment Apple Computers atteint le niveau de bande la plus basse en 6 mois et un jour plus tard, les ruptures de stock à l'extérieur de la bande supérieure. Il s'agit du type de configuration que vous souhaitez surveiller quotidiennement lorsque vous utilisez l'indicateur de largeur de bande pour Squeeze set ups. Apple atteint la plus faible bande de lecture en 6 mois Remarquez comment la largeur de bande commence à augmenter rapidement après avoir atteint le niveau bas de 6 mois. Le prix du stock commencera habituellement à progresser plus rapidement dans les quelques jours suivant la bande de 6 mois. Volatilité et Momentum commencent à augmenter après les 6 mois de largeur de bande Faible choses à garder à l'esprit Le Squeeze est l'une des méthodes les plus simples et les plus efficaces pour évaluer la volatilité du marché, l'expansion et la contraction. Rappelez-vous toujours que les marchés passent par différents cycles et une fois la volatilité diminue à un bas de 6 mois, une inversion se produit généralement et la volatilité commence à remonter une fois de plus. Lorsque la volatilité commence à augmenter les prix commencent généralement à se déplacer dans une direction pendant une courte période de temps. En vous souhaitant le meilleur, Roger Scott Senior Trainer Market GeeksProfit de la Bollinger Squeeze Youd être pressé de trouver un commerçant qui n'a jamais entendu parler de John Bollinger et ses bandes homonymes. La plupart des programmes de cartographie comprennent Bollinger Bands - de tous les indicateurs techniques - mais bien que ces bandes sont parmi les plus utiles si appliqué correctement. Ils sont aussi parmi les moins bien compris. Une bonne façon de comprendre comment fonctionnent les bandes est de lire le livre Bollinger sur Bollinger Bands, dans lequel Bollinger lui-même explique les pourquoi et les raisons de l'utilisation des bandes. Selon Bollinger, theres un modèle qui soulève plus de questions que tout autre aspect de bandes de Bollinger. Il l'appelle le Squeeze. Comme il le dit, ses bandes sont entraînées par la volatilité, et le Squeeze est un pur reflet de cette volatilité. Ici, nous regardons le squeeze et comment il peut vous aider à identifier les évasions. Les bandes de Bollinger utilisent des bandes de déviation standard supérieure et inférieure ainsi qu'une bande moyenne mobile simple autour du prix pour identifier les points de volatilité élevés et faibles. Bien qu'il puisse être un vrai défi de prévoir les prix futurs et les cycles de prix, les changements de volatilité et les cycles sont relativement faciles à identifier. C'est parce que les actions alternent entre les périodes de faible volatilité, suivies par les périodes de forte volatilité, et ainsi de suite - tout comme le calme avant la tempête et l'inactivité inévitable par la suite. Voici une équation de compression: Bollinger Band (Top Bollinger Band (20 périodes)) - Bottom Bollinger Band (20 périodes) Simple Moving Average Close (20 périodes) Un candidat squeeze est identifié quand la bande passante est à un niveau bas de six mois, Faible valeur. Lorsque les bandes de Bollinger sont éloignées, la volatilité est élevée, et quand elles sont rapprochées, elle est faible. Une compression est déclenchée lorsque la volatilité atteint un niveau bas de six mois et est identifiée lorsque les bandes de Bollinger atteignent une distance minimale de six mois. La prochaine étape pour décider de quelle manière les stocks vont une fois qu'ils éclatement est un peu plus difficile. Bollinger suggère que, pour déterminer la direction de l'éclatement, il est nécessaire de rechercher d'autres indicateurs pour confirmation. Il suggère d'utiliser l'indice de force relative avec un ou deux indicateurs basés sur le volume tels que l'indice d'intensité intraday (développé par David Bostian) ou l'indice d'accumulation de distribution (développé par Larry William). S'il y a une divergence positive - c'est-à-dire si les indicateurs se dirigent vers le haut alors que le prix est en baisse ou neutre - c'est un signe haussier. Pour plus de confirmation, cherchez le volume à construire sur les jours. D'autre part, si le prix se déplace plus élevé, mais les indicateurs affichent une divergence négative, cherchez une rupture à la baisse, surtout s'il ya eu des hausses de volume croissantes sur les jours de baisse. Une autre indication de la direction de l'éclatement est la façon dont les bandes se déplacent sur l'expansion. Lorsqu'une tendance puissante naît, l'augmentation de la volatilité explosive qui en résulte est souvent si grande que la bande inférieure se tournera vers le bas dans une rupture vers le haut, ou la bande supérieure va tourner plus haut dans une rupture à la baisse. Reportez-vous à la figure 1 ci-dessous, qui présente le déroulement de mai KBH. La bande passante atteint une distance minimale en mai (indiquée par la flèche bleue dans la fenêtre 2), suivie d'une rupture explosive vers le haut. Notons l'indice de force relative croissant (montré dans la fenêtre 1), ainsi que l'intensité intraday croissante (l'histogramme rouge dans la fenêtre 2) et l'indice de distribution d'accumulation (la ligne verte dans la fenêtre 2) Divergence positive avec le prix (démontrée par la ligne B). Notez la construction de volume qui s'est produite à partir de la mi-avril à juillet. Figure 1 Graphique hebdomadaire de KB Home montrant la configuration du squeeze dans l'année qui précède mai 2003. Graphique fourni par Metastock. Une troisième condition à surveiller est quelque chose Bollinger appelle un faux tête. Il n'est pas inhabituel pour une sécurité de se tourner dans une direction immédiatement après la compression, comme si pour tromper les commerçants en pensant que l'évasion se produira dans cette direction, seulement pour inverser le cours et de faire le mouvement vrai et plus important dans la direction opposée. Les commerçants qui agissent rapidement sur le breakout se faire prendre au large, ce qui peut s'avérer extrêmement coûteux s'ils n'utilisent pas stop-loss. Ceux qui s'attendent à la fausse tête peut rapidement couvrir leur position initiale et entrer dans un commerce dans le sens de l'inversion. Dans la figure 2, Amazon (Nasdaq: AMZN) semblait donner une mise en place squeeze au début de Février 2004. Bandes Bollinger étaient à une distance minimale, qui n'avait pas été vu depuis au moins un an, et il ya un six - Mois de faible bande passante (voir ligne A dans la fenêtre II). Il existe une divergence négative entre le RSI (ligne 1 de la fenêtre I), l'intensité intraday (ligne 2 de la fenêtre II), l'indice de cumul-distribution (ligne 3 ou fenêtre II) et le prix (ligne 4 de la fenêtre III) Point à une rupture vers le bas. Au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours (la ligne orange dans la fenêtre de volume inférieur) sur les baisses de prix des actions, ce qui suggère une augmentation de la pression de vente, le volume se situe au-dessus des valeurs normales sur les mouvements de prix à la baisse. Enfin, la tendance à long terme est franchie à la baisse au cours de la première semaine de février. Une rupture négative serait confirmée par une pénétration dans la ligne de soutien à long terme (ligne 5 de la fenêtre III) et une augmentation continue du volume sur les mouvements descendants. Figure 2 Une compression dans la fabrication. Ici nous voyons sur le graphique hebdomadaire du graphique fourni par Metastock. Le défi réside dans le fait que le stock a montré une forte tendance à la hausse, et un pilier de l'analyse technique est que la tendance dominante continuera jusqu'à ce qu'une force égale ou supérieure opère dans la direction opposée. Cela signifie que le stock pourrait très bien faire un faux tête vers le bas à travers la ligne de tendance, puis inverser immédiatement et breakout à la hausse. Il pourrait également faux à la hausse et de s'effondrer. Bien qu'il semble à la rupture à la baisse avec un renversement de tendance, il faut attendre la confirmation qu'une inversion de tendance a eu lieu et, en cas de faux, être prêt à changer la direction du commerce à un moment de préavis. Le squeeze repose sur la prémisse que les stocks fluctuent entre des périodes de forte volatilité, suivies d'une faible volatilité. Les actions qui affichent des niveaux de volatilité bas sur six mois, comme le démontre l'étroite distance entre les bandes de Bollinger, démontrent généralement des ruptures explosives. En utilisant des indicateurs non-colinéaires, un investisseur ou un négociant peut déterminer dans quelle direction le stock est le plus susceptible de se déplacer dans l'évasion suivante. Avec un peu de pratique en utilisant votre programme de cartographie préféré, vous devriez trouver le squeeze un complément bienvenu à votre sac de trucs de trading.