Conception d'une stratégie de trading mécanique robuste: une pratique exemplaire dans le trading De Brett: Ce poste de meilleure pratique nous vient d'Edward Heming, qui est l'auteur du blog de négociation de Lord Tedders. Il discute de quelques aspects du développement d'une stratégie de négociation mécanique fiable et couvre également les avantages et les inconvénients de la négociation mécanique. Notez que Henry Carstens a également mis à disposition une série d'articles sur le thème du développement des systèmes de négociation. Ce que j'aime le plus dans l'article de Lord Tedders est l'idée que la recherche d'idées de systèmes est une excellente façon d'avoir une idée du marché. Pour cette raison, il peut même bénéficier le commerçant discrétionnaire. Ceux qui souhaitent acquérir certains des avantages des tests système sans les défis de la programmation peuvent se tourner vers le programme Odds Maker développé par Trade Ideas ou suivre les conseils de Bonnie Lee Hill et utiliser la plate-forme de test de menu déroulant disponible via Ensign Software. Avec de tels outils, il est plus facile que jamais de vraiment déterminer si vos idées vous fournissent un avantage de performance. Merci à Edward pour le poste perspicace. Une des questions que je me pose souvent sur la conception de la stratégie est de savoir comment concevoir une stratégie de négociation mécanique robuste. Pour comprendre comment construire une stratégie mécanique robuste, il est important de comprendre ce qu'est une stratégie mécanique robuste. Une stratégie mécanique est simplement un flux de décision quantifié qui conduit soit un 8220trading robot8221 ou le commerçant lui-même pour déterminer la taille de la position, les entrées, les sorties et s'arrête tout d'une manière complètement mains hors 8211 en d'autres termes, si vous avez un système mécanique de travail votre entrée est Pas nécessaire (ou si oui dans un degré très limité). De plus, pour qu'une stratégie mécanique soit robuste, elle doit capitaliser sur un bord de transaction 8222. Cela peut être n'importe quoi, d'un bord statistique (tendance) à un bord d'exécution (arbitrage). En outre, cette stratégie doit se maintenir sur une longue période de transactions historiquement (au moins plusieurs centaines) et doit se tenir à l'avenir de négociation (qui peut être simulé). Un système mécanique présente plusieurs avantages que les opérateurs discrétionnaires ne possèdent pas, tels que la capacité d'effectuer des analyses quantitatives et d'exploration de données rapidement et sur des périodes historiques prolongées. En outre, les systèmes mécaniques peuvent atténuer une partie de la détresse émotionnelle qui accompagne la négociation discrétionnaire, en particulier parmi les nouveaux commerçants. Cependant, il est important de reconnaître que le trading mécanique présente également plusieurs inconvénients. La première étant que vous devez être en mesure de quantifier chaque décision de négociation que le système va faire, d'autre part, le système mécanique devra être périodiquement ajusté (tout comme un commerçant discrétionnaire ajuste leurs méthodes) soit par adaptativité inhérente, l'optimisation ou la diversification . Enfin, les systèmes mécaniques ne fonctionnent que si l'on met dans la quantité énorme de temps et d'efforts nécessaires pour programmer, tester, déboguer et ajuster continuellement. Pour concevoir toute stratégie mécanique, il est important de considérer trois choses avant toute autre chose: 1) votre objectif pour ce système, 2) votre marché, 3) votre calendrier. Une fois que vous avez déterminé cela, il est facile de trouver votre méthodologie essentielle parce qu'il n'y a que 4 façons de négocier n'importe quel marché: 1) négociation de tendance, 2) le commerce de momentum, 3) le retour à la négociation moyenne, 4) et le commerce fondamental. Une fois que vous avez déterminé votre objectif, le marché, le calendrier et la méthode, vous êtes prêt à essayer de mettre en place votre première stratégie. Beaucoup d'entre vous pensent probablement à ce stade, et si je ne connais rien de ce genre de choses8221. Si vous êtes déjà un commerçant expérimenté discrétionnaire, cela ne devrait pas s'avérer trop difficile. Toutefois, si vous n'avez pas une vaste expérience, vous devrez trouver une méthode qui fonctionne. Cette méthode peut être aussi simple qu'une moyenne mobile longshort croisé à aussi compliqué que l'ajustement continu collaborative réseau neuronal qui est génétiquement re-optimisé quotidiennement. La meilleure façon pour le trader inexpérimenté de construire un nouveau système est de tester des idées. Cela peut se faire de deux manières 8211 visuellement ou par programme. Pour quelqu'un sans expérience de programmation, le mieux serait de commencer par ce que j'appelle 8220candle par candle8221 back testing. Cela est réalisé en prenant une idée (comme un croisement moyen mobile) et de le tester avec des données historiques sur le marché donné et le calendrier en déplaçant vos cartes en avant du passé dans le futur et de la négociation de la façon dont le système serait sans connaissances futures Des marchés. Cette méthode est la façon dont j'ai testé mes dix premières 8221 stratégies, dont quatre que je continue à commercer aujourd'hui (dont deux qui ont été conçus par Phil McGrew que j'ai testé en utilisant cette méthode et le commerce encore aujourd'hui). Cependant, j'ai dû tester près de cinquante ou soixante idées pour se rendre à ces dix stratégies qui fonctionnent, et finalement affiner le processus jusqu'à ce que j'avais trouvé quatre de ces dix systèmes que j'ai trouvé négociables. Pour vous donner un exemple de la façon dont ce processus prend du temps, j'ai testé ces dix stratégies souvent en regardant plus de 2 ans de 15 bars minute et 8220executing8221 des centaines de métiers. J'ai passé près de 700 heures réelles à faire ce test (et I8217m assez rapide avec un graphique et excel). Ça a l'air d'avoir beaucoup de travail. C'était bien, mais ça m'a donné une idée de ces marchés qui sont presque aussi bons que d'avoir négocié ces marchés en temps réel. Après avoir fait cela pendant un certain temps, j'ai senti qu'il devait y avoir un moyen plus efficace de tester des idées. Et il ya des tests programmatiques. Test programmatique à nouveau peut être très facile 8211 un croisement simple moyenne mobile est une chose simple à programmer dans presque n'importe quel langage de programmation. Cependant, les difficultés qui peuvent détruire le commerçant programmatique début sont presque sans fin. Beaucoup de paquets commerciaux populaires ne tracent pas votre position d'équité cocher par la tique, plutôt elle est suivie barre par la barre (et si les barres quotidiennes de trading you8217re vous pouvez imaginer les problèmes). De plus, les idées que j'avais testées à la main étaient parfois difficiles à programmer. J'ai eu tellement d'expériences où j'ai miscodé un concept critique (même à un degré léger) et cela a fini par donner des résultats radicalement différents que mes essais à la main. Sans la connaissance que c'était le code qui était incorrect, je pourrais avoir faussement rejeté de nombreuses idées commerciales qui étaient en fait valables. De plus, à ce niveau de négociation programmatique, il est très important d'envisager des facteurs de minimisation des intrants (degrés de liberté) et d'utilisation d'intrants flexibles. Un exemple de ceci serait d'utiliser un arrêt 3 ATR au lieu d'un arrêt 60 pip afin que, comme les prix et la volatilité du marché fluctuent votre arrêt n'est pas être retiré à cause de bruit aléatoire. D'autres façons que vous pouvez améliorer la robustesse de votre stratégie comprennent l'utilisation de remplissages réalistes et des commissions et de veiller à ce que vos ordres de limite aurait effectivement été rempli (ce n'est pas aussi facile à tester dans certains logiciels qu'il devrait l'être). L'optimisation est un autre outil utile à considérer à ce stade de votre carrière de test de stratégie. C'est une arme puissante mais à deux tranchants. L'utilisation d'algorithmes génétiques et de techniques similaires d'escalade de 8220hill est une façon courante de s'assurer que votre optimisation ne vous donne pas une seule anomalie de point, mais plutôt qu'il y a des valeurs d'entrée similaires entourant vos entrées qui donnent des graphiques d'équité semblables. Le test de marche en avant est un autre outil utile qui peut vous aider à obtenir des résultats réalistes et à vérifier vous-même si une stratégie aurait été efficace sur des données qui n'étaient pas optimisées (semblables à l'avenir). En allant plus loin dans le commerce programmatique, après avoir connu de nombreux pièges, je sens que je devrais être capable de tester plus d'une idée à la fois. En fait, idéalement, je voudrais tester de nombreuses idées, sur des périodes multiples et des marchés multiples. À l'heure actuelle, c'est le travail que je suis impliqué dans la conception et je pense que cela va m'aider à analyser les marchés avec la vitesse et la précision qui aura mon métier au niveau suivant. C'est l'arène des meilleurs concepteurs de stratégies, où l'analyse statistique des données, l'analyse du marché, l'analyse des délais, l'analyse technique, l'analyse fondamentale et la gestion de l'argent sont combinées avec des tests évolutifs réalistes en un seul package. Comme vous pouvez le voir, les tests programmatiques avancés et le commerce est une arène complexe. Je suis toujours en train d'apprendre et je ne me considère pas comme un expert. La bonne nouvelle est que la création et la mise en œuvre d'une stratégie mécanique robuste et réussie peuvent se faire de la manière la plus simple ou la plus complexe possible. Après tout, les stratégies très simples testées ou conçues avec une bougie par le backtesting bougie sont encore une pierre angulaire de ma méthodologie de négociation. De Brett: Avis Edwards conseils: commencer petit, le garder faisable, puis construire vos compétences. Vos meilleures idées viendront de l'observation intensive, mais certaines des meilleures idées sont les plus simples et les plus simples. Ive récemment posté un appel pour les commerçants et les programmeurs qui aimeraient collaborer ce pourrait être une façon prometteuse de commencer Brett Steenbarger, Ph. D. Auteur de The Psychology of Trading (Wiley, 2003), Enhancing Trader Performance (Wiley, 2006), The Daily Trading Coach (Wiley, 2009) et Trading Psychology 2.0 (Wiley, 2015) avec un intérêt à utiliser les modèles historiques sur les marchés pour Trouver un bord commercial. Je suis également intéressé par l'amélioration de la performance parmi les commerçants, en s'appuyant sur la recherche d'experts dans divers domaines. J'ai pris un congé de blogging à partir de mai 2010 en raison de mon rôle dans un macro hedge fund mondial. Blogging a repris en Février 2014, ainsi que la publication régulière sur Twitter et StockTwits (steenbab). J'enseigne la thérapie brève en tant que professeur associé clinique à SUNY Upstate à Syracuse, avec un accent particulier de thérapies solution-ciblées pour le bien mental. Co-éditeur de L'art et la science des psychothérapies brèves (American Psychiatric Press, 2012). Voir mon profil completSingapore IT Firm Développer Robust Algo Trading System cherche des opportunités d'investissement Capital Nous développons Algorithmic Trading System pour une plate-forme de trading en ligne appelée Metatrader 4. Le capital de démarrage que nous avons besoin est de 100.000. La société est inscrite à Singapour pour positionner stratégiquement nos produits sur le marché capturant une plus grande part de marché en Asie et dans le monde. La firme vise à donner des solutions à tous les commerçants en ligne de détail FX et marché des produits qui ont du mal à faire des métiers rentables En effectuant des opérations manuelles ou discrétionnaires. Nous leur fournirons un moyen alternatif et meilleur de commerce qui est un système algorithmique éprouvé et rentable ou populairement connu sous le nom de système commercial automatisé. Nous fournirons également le service de codage pour les commerçants qui ont leurs propres stratégies, mais nécessitent un programmeur qualifié et fiable avec une connaissance approfondie de la programmation MQL et à la même sur le marché des changes pour développer leur propre système de négociation algorithmique. La tendance actuelle, la demande et l'opportunité L'une des entreprises les plus dynamiques et lucratives d'aujourd'hui est le marché des devises avec des transactions quotidiennes moyennes de 4 billions de dollars par jour. Des milliers à des millions de dollars sont faits ou perdus partout dans le monde. Le trading algorithmique devient un moyen populaire de négociation entre les commerçants individuels et institutionnels. En 2004, seuls 2 des échanges FX étaient algorithmiques. En 2010, ce nombre est passé à 45. C'est une ère passionnante d'opportunités pour les entrepreneurs et les investisseurs qui innovent vers le développement de systèmes de négociation algorithmique. Société, produit et services Nous sommes une entreprise de développement de logiciels qui se concentrera sur la prestation de haute qualité MQL4 (MetaQuote langue 4) produits et services de programmation MQL pour aider les commerçants individuels trading le marché des changes et des matières premières en utilisant la plate-forme Metatrader 4. Nos services comprennent le développement du système automatisé de négociation (Expert Advisor), des indicateurs techniques et des scripts personnalisés (plug in). Tout le monde qui négocie le marché des changes et des matières premières et en utilisant la plate-forme de négociation Metatrader 4 sera bénéficié de ce système. Actuellement, la majorité des commerçants de détail et certains commerçants institutionnels qui négocient le marché des changes utilisent Metatrader 4 Trading Platform et cette plate-forme est largement offert par près de FX courtage et les banques dans le monde. Modèle de génération de revenus La source de revenus de l'entreprise sera double: Tout d'abord, la société développera le système algorithmique et le vendra en ligne et hors ligne par le biais de contacts et de marchands partenaires dans différents pays. Le produit final appelé Expert Advisor sera vendu à un prix de 400 à 800 selon le type et la rentabilité du système. Deuxièmement, nous allons offrir des services de programmation MQL, de sorte que si un trader a ses propres stratégies mais n'a aucune connaissance sur la programmation MQL, nous allons offrir notre service de codage personnalisé à un prix qui va commencer à partir de 400 et dépendent de la complexité des stratégies de la Client souhaite faire une demande. En plus de EA personnalisé, nous offrons également le service de codage pour les indicateurs techniques personnalisés et d'autres scripts ou brancher. Étape de la société et le calendrier du projet L'entreprise est en pré-stade des recettes et a été enregistrée en Juillet 2013. Initiatives de recherche et développement sont actuellement Début et plusieurs stratégies de négociation sont déjà conceptualisés et sont prêts pour le prochain cycle de développement qui est la programmation pour le système commercial entièrement automatisé. Nous allons développer et tester 4-6 différents types de conseillers experts simultanément et sélectionner les meilleures stratégies de rendement à vendre. La meilleure stratégie sera également utilisé dans les entreprises de négociation propriétaire. Chaque cycle de développement du produit (Expert Advisor) est d'environ 6 mois. Nous sommes prêts à lancer notre premier produit d'ici mars 2013. Veuillez consulter l'annexe A: Échéancier du projet Avantage concurrentiel Pour chaque produit (expert-conseil), nous suivrons un cycle de cinq cycles de développement complet. Il s'agit de s'assurer que le produit ou l'EE que nous publierons dans le public donne des résultats positifs. La dernière étape est la négociation du produit en direct en utilisant de l'argent réel et la documentation des résultats pour les trois prochains mois. Nous ne libérons le conseiller expert qu'une fois qu'il aura donné deux mois positifs sur trois mois. Toutes les entrées et sorties de transaction seront dûment documentées. Notre société sera construite par la réputation. Nous publierons des résultats de vente en direct documentés de chaque produit afin que le client sera en mesure de voir qu'il est vraiment donner des résultats rentables et peut les aider à gagner de l'argent. Cette nouvelle pratique consistant à documenter les résultats commerciaux en direct de chaque EA avant de la vendre établira une nouvelle norme sur le marché parce que la plupart de ces sociétés et individus qui vendent des EA personnalisées ont été testées et ne passent pas par la négociation de démonstration et la négociation en direct . Parmi les concurrents principaux et directs de notre entreprise sur ce marché figurent Boston Technologies et iticsoftware. Justification du marché Le marché des changes est en période de remarquable transformation et la technologie a changé les marchés et la façon dont les métiers sont déclenchés et exécutés radicalement au cours des deux dernières décennies. Les fondateurs de cette entreprise ont les compétences et l'expérience nécessaires pour livrer ce qui a été promis. Nous vous proposons de capitaliser notre expertise et d'avoir l'opportunité de faire partie de cette industrie en pleine croissance. A. A, est un trader expérimenté et est impliqué dans le commerce lourd de devises, la recherche sur les différentes stratégies de négociation, donnant des ateliers sur le commerce de FX et le mentorat des commerçants débutants. La dernière position qu'il a prise dans le monde des entreprises avant de commencer le jour de négociation pour une vie, le commerce pour le compte des autres et co-fondé l'entreprise a été un chef de FX Trading Desk à Dubaï, Émirats Arabes Unis. Il a commencé sa carrière dans le commerce en tant que commerçant de capitaux propres propriétaire du marché américain puis lentement se déplace à la monnaie et les matières premières. A. Une responsabilité principale en dehors de diriger l'ensemble de l'opération de l'entreprise est de conceptualiser les stratégies de négociation du marché. R. R, est un ingénieur logiciel expérimenté axé sur la recherche et le développement, l'assistance et l'automatisation des processus, avec une vaste expérience dans l'application du développement complet du logiciel de cycle de vie. Au cours de sa carrière, il a travaillé avec plusieurs sociétés multinationales dont Accenture, JPMorgan et UBS. R. R principales responsabilités sont de programmer toutes les stratégies de système d'automatisation entièrement automatisé et de diriger les activités de l'externalisation de la technologie de l'information, la mise en œuvre et les équipes de développement de système de l'entreprise. Nous sommes en train de conclure un accord avec des sociétés sélectionnées à Singapour, Dubaï et aux Philippines avec une opération dans le marché des actions et des actions et avec une large présence dans leur région pour être l'un de nos canaux de distributions. Ces entreprises nous aideront à commercialiser le produit dans leur région. Ce faisant, nous pouvons nous concentrer entièrement sur RampD et réduire considérablement nos frais généraux. Mis à part le partenariat, l'entreprise sera également engager la publicité en ligne notamment les sites de réseautage social tels que Facebook et Youtube. Ces deux sites à eux seuls ont plus d'un milliard d'utilisateurs actifs mensuels de partout dans le monde. Utilisation du financement Le capital d'amorçage dont nous avons besoin est de 100 000 et sera utilisé sur les points suivants: (1) Recherche et développement, test du produit final en situation de marché réel en utilisant de l'argent réel. L'allocation pour chaque produit est de 1 000. (2) Mise en place et location de nouveaux locaux de petite taille qui serviront d'atelier RampD. (3) Acquisition d'ordinateurs supplémentaires avec au moins 6 ordinateurs portables supplémentaires. Nous aurons également besoin d'imprimante et de meubles (4) Marketing et Publicité La publicité commencera sur la dernière étape de RampD. Veuillez consulter l'annexe B: Utilisation des possibilités de financement pour l'investisseur Finances: Revenus Hypothèses types: Nom du produit: Conseiller expert A Prix: 500 par licence Total Nombre Vendu en 12 mois: 300 licences Ventes brutes: 150 000 Nous allons lancer 3 conseillers experts pour 2013 Veuillez consulter l'annexe C: État des revenus et des dépenses Opportunité pour l'investisseur Nous recherchons un investisseur qui comprend les risques et les avantages des sociétés informatiques qui négocient sur le marché financier et qui est disposé à investir un investissement unique de 50 000 ou 100 000 Forme d'investissement en actions. Nous offrons un rendement très compétitif et des conditions à notre investisseur. Nous vous émettrons 5 actions (pour 50 000) ou 10 parts (pour 100 000) dans notre entreprise. Votre sortie est à la fin de 2014 grâce à un programme de rachat d'actions et de remboursement de capital. Basé sur une forte demande et la tendance à la hausse dans cette industrie couplée avec le modèle commercial solide de l'entreprise nous voyons un retour sur investissement de 120 en 2,3 ans. Nous donnerons 10 dividendes d'ici 2013 et 2014. La recherche d'opportunités d'investissement similaires Comment développer un système commercial Il est également important que le bord soit robuste. Un système est robuste lorsqu'il maintient une espérance positive. Le système doit être testé sur un mouvement ascendant, descendant et latéral. Beaucoup de systèmes de suivi de tendance fonctionnent bien quand l'instrument tend mais don8217t faire aussi bien quand l'instrument est dans une période latérale whipsaw. Il est crucial que la période soit prise en compte lors des essais de dos. Je recommande back-testing sur au moins 2000 barres. Si vous êtes backtesting un système sur les graphiques quotidiens, je recommande d'utiliser 10 ans. Sur les graphiques intra-jour, je recommande de tester les systèmes aussi loin que votre fournisseur de données le permettra. C'est habituellement de 6 mois à un an. Back Testing Programs Il est important d'utiliser un logiciel de niveau professionnel avec des capacités de back-testing lors du développement de votre système. Pour n'en nommer que quelques-uns: L'un des meilleurs programmes de test arrière là-bas, bien que la programmation peut être difficile car il est dans Pascal. Il n'y a pas de service client téléphonique pour le laboratoire de richesse non plus. NCMfx offre des services de programmation à des tarifs compétitifs, et à des rabais énormes pour ses clients existants forex. Gestion des risques Caractéristiques Assistant de développement de système Logiciel de test et d'analyse de niveau professionnel. Metastock propose de nombreux systèmes et indicateurs commerciaux. Metastock a sa propre langue, il peut être un peu plus facile que Wealth-Lab, mais beaucoup plus limité. Le service à la clientèle est bon. Et il ya de nombreuses add ons et plug ins que vous pouvez acheter à la suite de votre style de trading. NCMfx offre des services de programmation à des tarifs compétitifs, et à des rabais énormes pour ses clients existants forex. Alexander Nekritin est un trader professionnel avec plus de 8 ans d'expérience. Ses spécialités comprennent la gestion des risques et le développement de systèmes. Alexander est le PDG de forexyourself. Qui est un forex introduction courtier et société d'éducation qui aide clients8217s suite besoins dans le commerce de forex. Alexander a un diplôme avec une concentration en banque d'investissement et instruments dérivés de Babson College dans le Massachusetts.
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